30/360 US (30U/360, 30US/360, 30/360SIA)

Categoria — Convenzioni per il conteggio dei giorni

Data iniziale: M1/D1/Y1
Data finale: M2/D2/Y2
Conteggio dei giorni = (Y2-Y1)·360 + (M2-M1)·30 + (D2-D1)

Convenzione:
• se D1=31 allora D1=30
• se D2=31 e D1=30 oppure 31 allora D2=30
• se D1 è l’ultimo giorno di febbraio allora D1=30
• se D1 is è l’ultimo giorno di febbraio e D2 è l’ultimo giorno di febbraio allora D2=30
L’ultimo giorno di febbraio è il 29 febbraio negli anni bisestili e il 28 febbraio negli anni non bisestili.

La regola USA 30/360 è identica alla regola ISDA 30/360 quando non viene applicata la convenzione EOM (end-of-month). Indica se tutte le date di pagamento della cedola cadono nell’ultimo giorno del mese. Se non si tratta di un investimento del tipo EOM, indica che il pagamento della cedola avverrà sempre nello stesso giorno del mese. (ad esempio, il 10).

Questo metodo viene utilizzato principalmente per le obbligazioni corporate statunitensi. Esempio - BNY Mellon, 1.85% 27jan2023, USD (J).

Ulteriori informazioni su tutti i metodi si trovano nella guida al calcolatore obbligazionario.

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