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Glossario

Callable Ratchet Inverse Floater Note

Categoria — Tipi di obbligazioni
Callable Ratchet Inverse Floater Note è un floater inverso con una cedola path-dependant. In ogni periodo cedolare, la cedola dipende dalla cedola precedente, e quindi dal meccanismo a cricchetto. La cedola viene calcolata come il massimo della cedola precedente più un dato spread meno il fixing di un indice sottostante oppure come un valore minimo prestabilito. La seguente formula restituisce l'importo della cedola:

C_i=Max[C_(i-1)+M_i-Index,Floor]

dove: M_i denota il margine periodico.

Un investitore riceverà una cedola più elevata se i tassi a termine rimangono al di sotto del margine periodico.
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