Glossario
Modified duration
|
Modified Duration
Modified Duration (MD) è una stima della variazione percentuale del prezzo di un titolo in corrispondenza di una determinata variazione del rendimento. È importante notare che la duration modificata mostra la volatilità del prezzo tel quel. È il valore per cui il prezzo tel quel cambia quando il rendimento cambia di 100 bp .
Caratteristiche:
1. La durata modificata di un’obbligazione zero coupon è inferiore alla vita residua.
2. La duration modificata diminuisce all’aumentare del rendimento alla scadenza e viceversa.
Maggiori informazioni sul calcolo della durata modificata ed esempi di calcoli si trovano nella guida al calcolatore obbligazionario.
Trova qualsiasi dato su qualsiasi obbligazione con un solo clic
Dati completi su oltre 800.000 obbligazioni e azioni da tutto il mondo
Potente vagliatore di obbligazioni
Valutazioni dalle prime 3 agenzie di rating globali, più oltre 70 locali
Oltre 300 fonti di prezzo dal mercato OTC e dalle borse mondiali
Ottenere l'accesso