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Overnight Indexed Swap rates captured at the close of the London business day. The rates represent the market-standard fixed rate payable in exchange for a floating benchmark across various maturities. Serving as the backbone for yield curve construction, these indicators are essential for managing interest rate exposure, pricing debt instruments, and performing daily Mark-to-Market valuations.
Il valore dell'indice può essere recuperato tramite il componente aggiuntivo Cbonds per Excel utilizzando la formula CbondsIndexValue(217707, date)
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